Finansiel risikostyring

Finansiel Risikostyring giver en samlet fremstilling af de metoder, der anvendes til måling og styring af finansiel risiko. Bogen tager udgangspunkt i danske eksempler og dansk lovgivning, men inkluderer også den påvirkning, der kommer udefra i form af eksempelvis EU-lovgivning og anbefalinger fra BIS.Bogen behandler alle de risici en risk manager støder på; herunder markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko. Bogen anviser metoder til effektiv måling og styring af disse risici ved brug af moderne sty-ringsteknikker.Bogen henvender sig til alle, der arbejder med risikosty¬ring i finansielle virksomheder og i finansafdelinger i ikke-finansielle virksomheder. Bogen er desuden vel¬egnet som undervisningsmateriale på handelshøjskoler, universiteter og lignende. I forbindelse med undervisning kan opgavehæfte, formelsamling, excel-ark og powerpoint-præsentationer gratis downloades på bogens hjemmeside: www.djoef-forlag.dk/vare/9788757428865.


Indholdsoversigt
Forord
Symbolliste
Kapitel 1. Introduktion til finansiel risikostyring
Kapitel 2. Renterisiko
Kapitel 3. Volatilitet, Beta og Tracking Error
Kapitel 4. Korrelation og Kovarians
Kapitel 5. Delta Normal Value at Risk
Kapitel 6. Simulationsbaseret Value at Risk
Kapitel 7. Kreditrisiko
Kapitel 8. Likviditetsrisiko
Kapitel 9. Operationel risiko
Kapitel 10. Derivater
Kapitel 11. Stresstesting
Kapitel 12. Kapitalkrav
Litteratur
Stikordsregister